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盈科量化投资成绩首秀,业绩稳居第一梯队
来源: | 作者:投资界综合  | 发布时间: 2020-06-18 | 766 次浏览 | 分享到:
近年来量化投资的高速发展,离不开人工智能、大数据分析、分布式计算等先进信息技术对传统投资的渗透与赋能。

驰泰资产作为盈科资本的全资子公司,其推出的量化投资基金产品自年初成立以来运作稳健、业绩优秀。截至6月15日已实现收益率9.5%,而同期上证综指的涨幅约为-5.2%。这一数据也超过了同类产品中管理规模前十大头部公司8.17%的平均收益。如按年化折算,以高达21.8%的年化收益率,稳居业内第一梯队。

该产品由量化投资界“骨灰级专家”葛新元博士执掌,除收益率外,驰泰量化系列产品的其他关键业绩数据同样表现突出,最大回撤仅1.8%,夏普比2.48,周胜率高达72.7%。该系列产品属于市场中性量化投资策略,通过股指期货、股票融券等方式对冲风险,几乎不受市场整体波动影响,通过捕捉股票阿尔法来获取稳健的绝对收益。因此,该类产品兼具稳定性强和收益率高的双重特征,能够很好地满足金融机构在资产管理方面的核心需求,备受机构客户群体的广泛关注。

量化投资已成为当前境内外专业机构的必争之地

近年来量化投资的高速发展,离不开人工智能、大数据分析、分布式计算等先进信息技术对传统投资的渗透与赋能。在新的金融科技条件下,信息的可获得性,数据的可计算性,策略的可执行性,均较之前有本质提升。与传统经验投研体系相比,基于金融工程的量化投研具有覆盖范围广、策略响应快,强调科学决策,不易被情绪干扰等特点。其作为重点发展的“蓝海”,受到境内外专业投资机构高度重视。2019年美国私募基金中量化投资的管理规模已达1.6万亿美元,体量与传统经验投资大体相当,充分体现“科技+投资”后发先至的巨大潜能。与美国等境外先进市场相比,我国量化投资的起步较晚、规模尚小,但也意味着更为广阔的发展空间。

优秀业绩的背后是一流的人才队伍+顶级的体系支撑

在业内人士看来,盈科资本能够迅速取得上述成绩,葛新元功不可没。公司合伙人、首席策略官、量化团队带头人葛新元博士,也是国内A股市场第一批专业从事金融工程、量化投资、体系创新队伍中的标杆性人物。其团队不仅是国内量化投资的长期实践者,更是国内量化研究理论的缔造者与相关衍生品市场的实际推动者。早在2004年,葛新元就为国信证券组建专业的量化投研团队,2010年、2011年连续两年被评选为金融工程新财富第一、水晶球最佳分析师。随后带领核心团队转战国信证券自营部、光大证券另类投资子公司,在专业量化投资领域长期耕耘了18年之久,投资业绩长期稳定优异,管理规模超过50亿元,年均收益率超过15%,收益回撤比(卡玛比)平均达到4以上,远高于市场平均水平。

但在葛新元看来,上述成绩的取得除了团队的勤奋外,更重要的是得益于公司的支持。盈科资本作为一家以服务专业机构投资者为主的市场头部机构,品牌形象受到市场广泛认可。近三年,公司先后荣获多项业内重量级奖项,拥有一支专业精干、严谨负责的优秀前中后台业务团队,为公司的量化业务发展提供强大支撑。这样的优秀平台能力,在同行业中具有无可匹敌的独特优势。另一方面,盈科资本在人才引进、硬件建设等多方面给予了葛新元充分自主的资源配置权限,这在同行业金融机构中也是很难实现的。在盈科资本的强大实力与优秀体制支撑下,团队凭借对先进信息科技的深度理解与应用能力,在深度学习、神经网络、大数据分析、自然语义识别等前沿领域,不断训练完善投资模型与交易系统,逐渐积累技术护城河。在以往优秀历史业绩的基础上,保持谦虚谨慎,不断学习进步,以广大投资者的利益为最高导向,争取做个长期优良业绩记录的保持者。盈科资本也将继续发挥领军人才和专业客户的双重优势,加大相关人才与设备的投入,紧贴机构客户的投资需求,持续优化完善现有策略体系,为金融机构提供收益适中、风险可控的资管产品。